UNIT ROOT TEST LÀ GÌ

     

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng (tiếng Anh: Unit root test) là vấn đề kiểm tra coi chuỗi thời gian có tính ngừng hay không.

*

Kiểm định nghiệm 1-1 vị trong tiếng Anh là Unit root test.

Bạn đang xem: Unit root test là gì

Kiểm định nghiệm solo vị là câu hỏi kiểm tra xem chuỗi thời hạn có tính dừng hay không.

Cách triển khai kiểm định solo vị

Dickey và Fuller (1981) đã gửi ra kiểm định Dickey cùng Fuller (DF) và kiểm định Dickey với Fuller mở rộng (ADF). Nghiên cứu và phân tích này sử dụng kiểm định ADF để thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị nên chỉ tập trung vào lí thuyết của quy mô này.

Cụ thể, theo Dickey và Fuller (1981) mô hình kiểm định nghiệm đối chọi vị không ngừng mở rộng ADF tất cả dạng:

*
Mô hình (2) không giống với mô hình (1) là bao gồm thêm biến xu hướng về thời hạn t. Biến xu hướng là một biến có giá trị từ là 1 đến n, trong các số đó 1 đại diện thay mặt cho quan liêu sát trước tiên trong dữ liệu và n thay mặt cho quan tiền sát sau cùng trong chuỗi dữ liệu.

Nhiễu trắng là số hạng chỉ không đúng số đột nhiên xuất phạt từ các giả định cổ xưa rằng nó có giá trị trung bình bằng 0, phương không nên là hằng số cùng không từ tương quan.

Xem thêm: Tiến Bộ Xã Hội Là Gì - Tiến Bộ Xã Hội Ở Việt Nam

Nghiên cứu sẽ triển khai kiểm định trong cả nhì trường hợp không tồn tại và có xu hướng về thời gian bằng cách sử dụng lần lượt các mô hình (1) cùng (2).

Kết quả của kiểm tra ADF thường vô cùng nhạy cảm với sự lựa lựa chọn chiều dài độ trễ k đề nghị tiêu chuẩn chỉnh thông tin AIC (Akaike’s Information Criterion) của Akaike (1973) được sử dụng để chọn lựa k buổi tối ưu cho quy mô ADF. Nỗ lực thể, quý hiếm k được lựa chọn làm thế nào để cho AIC bé dại nhất.

Giả thuyết kiểm định:

H: β = 0 (Yt là chuỗi dữ liệu không dừng)

H1: β t là chuỗi tài liệu dừng)

Trong kiểm tra ADF, giá bán trị kiểm nghiệm ADF không theo phân phối chuẩn. Theo Dickey và Fuller (1981) giá trị t ước lượng của những hệ số vào các quy mô (1) và (2) đang theo phân phối tỷ lệ τ (τ = giá bán trị hệ số ước lượng/sai số của thông số ước lượng). Giá trị tới hạn τ được khẳng định dựa trên báo giá trị tính sẵn của Mackinnon (1996).

Để kiểm định giả thuyết H nghiên cứu so sánh giá trị kiểm định τ đo lường với giá trị τ cho tới hạn của Mackinnon và tóm lại về tính dừng của những chuỗi quan liêu sát.

Xem thêm: Cách Để Tiền Sau Ốp Lưng Điện Thoại, Nhận Ngay 3 Lợi Ích, Nhiều Người

Cụ thể, nếu trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của giá bán trị tính toán lớn hơn trị tuyệt đối giá trị tới hạn thì trả thuyết H sẽ bị bác bỏ, tức chuỗi tài liệu có tính dừng với ngược lại đồng ý giả thuyết H, tức dữ liệu không có tính dừng.